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證券從業資格考試《證券投資分析》全真模擬題

58．假定證券的收益率由單因素模型決定。現有一個由N種證券構成的套利組合，第種證券的投資比重為，第種證券的期望收益率為，第種證券對因素變化的敏感性指標為。那么這個套利證券組合具有的特征包括：▁▁▁▁。

A.++······+=1

B.++······+=0

C.++······+=0

D.++·····+=0

E.++······+>0

59．馬柯威茨模型的理論假設是：▁▁▁▁。

A.投資者以期望收益率來衡量未來實際收益率的總體水平，以收益率方差來衡量收益率的不確定性

B.不允許賣空

C.投資者是不知足的和風險厭惡的

D.允許賣空

E.所有投資者都具有相同的有效邊界

60．資本資產定價模型的假設條件包括：▁▁▁▁。

A.證券的收益率具有單因素模型所描述的生成過程

B.不允許賣空

C.投資者對證券的收益和風險及證券間的關聯性具有完全相同的預期

D.投資者都依據組合的期望收益率和方差選擇證券組合

E.資本市場沒有摩擦

三、判斷

1．證券投資和證券投機的區別在于證券投資買賣證券只是為了獲得紅利、利息，而證券投機買賣證券只是為了獲得資本利得。

2．證券投資屬于風險投資，風險和收益間呈現出一種正相關關系。

3．基本分析流派認為，任何較大的價格偏差都會被市場糾正，"市場永遠是錯的"。

4．投資時機選擇主要是預測個別證券的價格走勢及其波動情況，以尋找買賣時機。

5．技術分析為證券定價的方法主要是預測持有該證券的現金流，并將現金流貼現。 6．證券投資的目的是證券投資凈效用最大化。

7．信息的收集、分類、整理和保存是進行證券投資分析的起點。

8．有效市場假設理論是由美國財務家威廉.夏普提出的。

9．基本分析無效，而基于公開資料的技術分析依然有效的市場稱為弱式有效市場。

10．基本分析流派和學術分析流派都適合戰略規模的投資。

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（責任編輯：中大編輯）

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