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證券從業資格考試《投資基金》練習題

（一）單項選擇題

1.時間加權收益率通常（     ）算術平均收益率。

A.大于       B.等于  C.小于   D.不確定

[參考答案]  C

2.（     ）可以用來衡量投資組合價值波動的幅度。

A.標準差       B.系統風險  C.決定系數     D.單位風險回報率

[參考答案]  A

3.（     ）衡量的是相對于市場收益率的一定變動，投資組合收益的變動幅度。

A.標準差     B.系統風險  C.決定系數    D.單位風險回報率

[參考答案]  B

4.(      )表示投資風險中，由市場指數運動帶來的或在統計上與之相關的投資組合整體風險所占的百分比。

A.標準差        B.系統風險  C.決定系數       D.單位風險回報率

[參考答案]  C

5.一般來說，（      ）可以較好地評估經過合理多樣化的投資組合。

A.標準差      B.系統風險  C.決定系數      D.單位風險回報率

[參考答案]  A

6.對于一個含有多種資產的更大的投資組合來說，使用（      ）評估投資組合的風險更合適。

A.標準差      B.系統風險  C.決定系數     D.單位風險回報率

[參考答案]  B

7.風險調整方法有單位風險回報率和（      ）。

A.整體回報率     B.平均回報率  C.加權回報率      D.差異回報率

[參考答案]  D

8.統一績效衡量方法的原則包括使用時間加權平均收益率方法計算收益，并以季度為基礎，在對子期間收益率的（      ）基礎上進行衡量。

A.幾何平均      B.加權平均  C.算術平均         D.移動平均

[參考答案]  A

9.差異回報率也稱為（        ）。

A.夏普指數   B.特雷諾指數  C.詹森指數        D.單位風險回報率

[參考答案]  C

10.（      ）也稱為波動性回報比率，衡量所實現的投資組合收益率超過無風險利率的部分，除以用收益的標準差來衡量的變動性。

A.夏普指數      B.特雷諾指數  C.詹森指數   D.單位風險回報率

[參考答案]  A

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（責任編輯：中大編輯）

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