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證券從業資格考試《投資基金》練習題

（二）多項選擇題

1.收益率的理論計算公式需要滿足以下假定（       ）。

A.評估期內投資組合的所有未分配收入都被用于再投資，從而能夠在期末資產價值中得到反映

B.如果投資組合向投資者分配，則假定該分配在評估期結束時發生，或者它們以現金的方式持有直到評估期結束

C.投資沒有向投資組合追加投入新的資金

D.在計算收益時應扣除所有交易成本

[參考答案]   A B C

2.子期間平均收益率的計算方法有（      ）。

A.算術平均收益率                     B.時間加權收益率

C.凈現金流加權收益率                 D.基金單位價值法

[參考答案]  A B C D

3.風險衡量的指標主要包括（     ）。

A.夏普指數                           B.總風險（即標準差）

B.系統風險（β值）                   D.決定系數（R?）

[參考答案]  B C D

4.風險調整方法有（        ）。

A.夏普指數                           B.詹森指數

C.單位風險回報率                     D.差異回報率

[參考答案]  C D

5.按照對風險的定義及所使用的指標不同，單位風險回報率計算方法有（       ）。

A.夏普指數                          B.詹森指數

C.特雷諾比率                        D.差異回報率

[參考答案]  A C

6.資產管理人的績效比較可以通過（       ）的方法進行，從而判斷該績效的質量和相對表現。

A.業績全域                          B.業績基準

C.單位風險回報率                    D.差異回報率

[參考答案]  A B

7.常見的評價基準主要包括（      ）。

A.市場指數                          B.普通投資風格指數

C.夏普基準                          D.標準化投資組合

[參考答案]  A B C D

8.業績基準分析中存在的問題有（      ）。

A.指數的調整                        B.博弈基準

C.現金的影響                        D.交易成本

[參考答案]  A B C D

9.業績基準包括（         ）。

A.可投資性                          B.投置上具有客觀性

C.可事先闡明                        D.具有明確的構成

E.業績易于觀測

[參考答案]  A B C D E

10.統一績效衡量方法的原則包括（        ）。

A.使用時間加權平均收益方法計算收益，并以季度為基礎，在對子期間收益率的幾何平均基礎上進行衡量

B.應只披露實際投資組合的業績，而不能將實際投資組合與投資組合模型的預計結果聯系在一起并不加區地披露

C.在計算收益時應扣除所有交易成本，并標明是否扣除總管理費或凈管理費

E. 必須披露至少一定年限的業務記錄，如果投資組合的存在期短于該年限要求，則需要披露全部績記錄

[參考答案]  A B C D

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