風險與投資組合

1、投資組合理論

【重點難點】市場風險系數及預期投資收益率

資產預期收益率=無風險資產收益率+市場風險系數×(平均收益率-無風險資產收益率)

無風險收益率一般為國債的收益率或銀行存款利率

【重點難點】市場風險系數及預期投資收益率

當資產的預期收益率=市場的整體平均收益率時，市場風險系數=1

2.資本資產定價模型

一個投資的預期收益率等于市場上無風險投資項目的收益率再加上投資項目的系統性市場風險系數乘以該項目的市場整體平均收益率與無風險投資項目收益率之差。

折現率=資金的機會成本+適當的風險調整值=無風險投資收益率+市場風險系數×(市場的平均收益率-無風險投資收益率)

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（責任編輯：gx）

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