為了幫助考生系統的復習期貨從業資格課程 全面的了解期貨從業資格考試的相關重點，小編特編輯匯總了2011年期貨從業資格相關資料，希望對您參加本次考試有所幫助??！

94．【答案】BCD

【解析】套利行為承擔了價格變動的風險。

95．【答案】AB

【解析】該投資者進行的是賣出套利，當價差縮小時投資者獲利。初始的價差為68000-66500=1500(元／噸)，所以只要價差小于1500元／噸，投資者即可獲利。

96．【答案】ABCD

【解析】一般說來，跨期套利的策略有正向市場牛市套利、正向市場熊市套利、反向市場牛市套利和反向市場熊市套利。

97．【答案】ABCD

【解析】此外，還表現為近期月份合約價格不變，遠期月份合約價格下跌。

98．【答案】ABC

【解析】在反向市場中，現貨價格要高于期貨價格；近期合約和遠期合約的價差會擴大，買入近期合約賣出遠期合約，可以獲利。

99．【答案】BCD

【解析】基本分析法集中關注期貨市場價格變動的根本原因，它通過分析一些能實質性影響期貨市場價格的因素來判斷期貨市場的走勢。BCD三項為技術分析的特點。

100．【答案】AC

【解析】雙重頂形反轉形態的成立條件：①兩個相同高度的高點；②向下突破頸線。

101．【答案】ABC

【解析】艾略特波浪理論中，價格并不是主要考慮的因素。

102．【答案】ABC

【解析】輪中輪有兩層意思，第一層意思是這個圓輪圖既可以預測價位，又可以預測時間；第二層意思是這個圓輪圖既可以分析長期周期，也可以分析中期周期或短期周期，而周期中有的周期，本來就是重重疊疊很難分得清楚。

103．【答案】BD

【解析】效率市場分為弱式有效市場、半強式有效市場和強式有效市場。

104．【答案】AC

【解析】B項中金融期貨也有部分采用實物交割的方式，例如國債合約，外匯合約等。在金融期貨中，不容易發生逼倉行為。

105．【答案】BCD

【解析】A項是1981年12月由芝加哥商業交易所的國際貨幣市場(IMM)推出的。

106．【答案】BCD

【解析】分散籌資并不能轉移外匯風險。

107．【答案】CD

【解析】中長期國債期貨不采用短期利率期貨中的指數報價法，而是采用價格報價法。108．【答案】AB

【解析】股票指數期貨交易以現金交收和結算，通過保證金制度以小博大。

109．【答案】BC

【解析】金融期權的標的物為利率、貨幣、股票、指數等金融產品，商品期權的標的物包括農產品、能源等。

110．【答案】BD

【解析】期貨期權合約是標準化合約，是由期貨交易所統一制定的、規定買方有權在將來特定時間以特定價格買入或賣出相關期貨合約的標準化合約。權利金或期權的價格是其中惟一可變因素。

111．【答案】ABC

【解析】期權的內涵價值指立即履行期權合約時可以獲得的總利潤，內涵價值為正、為負還是為零決定了期權權利金的大小，兩平期權的內涵價值一定大于虛值期權的內涵價值。

112．【答案】ABCD

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（責任編輯：中大編輯）