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期貨從業資格考試《基礎知識》強化題

109.某投資者在2月份以300點的權利金買入一張5月到期、執行價格為10500點的恒指看漲期權，同時，他又以200點的權利金買入一張5月到期、執行價格為10000點的恒指看跌期權。若要獲利100個點，則標的物價格應為（）。

A: 9400

B.9500

C.11100

D.11200

參考答案[AC]

110.以下關于反向轉換套利的說法中正確的有（）。

A: 反向轉換套利是先買進看漲期權，賣出看跌期權，再賣出一手期貨合約的套利。

B.反向轉換套利中看漲期權與看跌期權的執行價格和到期月份必須相同

C.反向轉換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同

D.反向轉換套利的凈收益=（看跌期權權利金-看漲期權權利金）+（期貨價格-期權價格執行價格）

參考答案[ABCD]

111.以下為虛值期權的是（）。

A: 執行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權

B.執行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權

C.執行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權

D.執行價格為300，市場價格為250的買入看漲期權

參考答案[CD]

112.下列關于期貨投資基金的敘述中不正確的是（）。

A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

B.從歷史數據來看期貨投資基金的風險大于證券投資基金

C.在由股票和債券所構成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風險增加

D.期貨投資基金具備在不同經濟環境下盈利的能力在于其具備做空機制

參考答案[BC]

113.美國對期貨基金的信息披露有嚴格的要求，其中對商品交易顧問信息要求披露的內容有（）。

A: 風險披露

B.交易項目介紹

C.顧問費用的披露

D.商品交易顧問的背景資料

參考答案[ABCD]

114.機構投資者加強內部風險監控的措施有（）。

A: 建立由董事會、高層管理部門和風險管理部門組成的風險管理系統

B.制定合理的風險管理過程

C.建立相互制約的業務操作內部監控機制

D.加強高層管理人員對內部風險監控的力度

參考答案[ABCD]

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（責任編輯：中大編輯）

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