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為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點,小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料,希望對您參加本次考試有所幫助??!
三、判斷是非題(本題共40個小題,每題0.5分,共20分。正確的用A表示,錯誤的用B表示)
121.能源期貨產(chǎn)生的原因是20世紀(jì)70年代初發(fā)生的石油危機。()
122.遠(yuǎn)期交易的合約必須是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
123.在期貨交易中,一般只要求購入合約方繳納一定的保證金。()
124.套期保值的原理是指用期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的虧損,兩相沖抵,從而轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險。()
125.期貨價格是連續(xù)不斷地反映供求關(guān)系及其變化趨勢的一種價格。()
126.大部分交易所的交割率最高都不超過3%。()
127.期貨交易所直接參與期貨價格的形成。()
128.我國《期貨交易管理條例》規(guī)定,設(shè)立期貨公司,必須經(jīng)期貨交易所會員大會批準(zhǔn)。()
129.一般的交割倉庫的日常業(yè)務(wù)共分為3個階段:商品入庫、商品保管和商品出庫。()
130.在進(jìn)行期貨交易時,交易雙方必須對標(biāo)的物的質(zhì)量等級進(jìn)行協(xié)商。()
131.天然橡膠的交易代碼為RU。
132.大連商品交易所在2002年3月15日掛牌交易2003年3月、5月和7月"黃大豆1號期貨合約",合約標(biāo)的物為非轉(zhuǎn)基因黃大豆。()
133.期貨交易所向會員、期貨公司向客戶收取的保證金,不得低于國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)、期貨交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),并應(yīng)當(dāng)與自有資金分開,專戶存放。()
134.與期貨市場的層次結(jié)構(gòu)相適應(yīng),期貨交易的結(jié)算也是分級、分層的。交易所只對會員結(jié)算,非會員單位或個人通過其期貨經(jīng)紀(jì)公司會員結(jié)算。()
135.在期貨交易中,實物交割應(yīng)以客戶的名義進(jìn)行。()
136.買入套期保值適用于未來在某一時間準(zhǔn)備購進(jìn)某種商品但擔(dān)心價格上漲的交易者。()
137.在反向市場上,由于期貨價格小于現(xiàn)貨價格,所以到交割月份期貨價格和現(xiàn)貨價格不能趨于一致。()
138.如果期貨價格上升,則基差一定下降。()
139.在期貨投機交易中,采用金字塔式買人、賣出時,持倉的增加應(yīng)該漸次遞減。()
140.在賣出合約后,如果價格上升則進(jìn)一步賣出合約,以提高平均賣出價格,一旦價格回落,可以在較高價格上買人止虧盈利,這稱為平均買低。()
141.資金管理的主要目的是采取適當(dāng)?shù)亩鄻踊顿Y形式,以防備較大虧損,從而保持資本價值。()
142.套期圖利簡稱套利,也稱套利交易或價差交易。()
143.與單邊的多頭或空頭投機交易相比,套利交易的主要吸引力在于其成本較低。()
144.在正向市場中進(jìn)行熊市套利時,跨期套利者的獲利潛力巨大而可能的損失有限。()
145.K線圖中收盤價高于開盤價為陽線。()
146.上升趨勢線能起支撐作用,但不屬于支撐線的一種。()
147.一個圖形分析者注意到某一期貨合約構(gòu)造成一個上行三角形,他可以推測:如果三角形被突破,價格將會下降。()
148.金融期貨交易所是專門從事金融商品期貨交易的場所,它是一個無形的市場。()
149.分期計息的債券的實際利率比名義利率大,且實際利率與名義利率的差額隨著計息次數(shù)的增加而擴(kuò)大。()
150.標(biāo)準(zhǔn)?普爾500指數(shù)期貨合約規(guī)定每點代表100美元。()
151.非系統(tǒng)性風(fēng)險只對特定的個別股票產(chǎn)生影響,它是由微觀因素決定的,與整個市場無關(guān),可以通過投資組合進(jìn)行分散,故又稱可控風(fēng)險。()
152.看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方向期貨期權(quán)的賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后,即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi),按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約的權(quán)利,但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)。()
153.時間價值的有無和大小同內(nèi)涵價值的大小有關(guān),尤其是當(dāng)處于極度實值或極度虛值時。()
154.期貨交易雙方所承擔(dān)的盈虧風(fēng)險都是無限的,而期權(quán)交易買方的虧損風(fēng)險是有限的,盈利則可能是無限的。()
155.共同基金大量運用賣空機制,并且大量使用信貸杠桿進(jìn)行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險投機操作。()
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(責(zé)任編輯:中大編輯)
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