2013年會計職稱中級財務管理考試基礎鞏固階段，小編特為您搜集整理了2013年會計職稱中級財務管理練習模擬(2),希望對您的復習有所幫助!

一、單項選擇題

1.某公司股票的β系數為2，無風險利率為4%，市場上所有股票的平均報酬率為12%，則該公司股票的必要報酬率為( )。

A.8%

B.15%

C.11%

D.20%

2.下列因素引起的風險中，投資者可以通過資產組合予以消減的是( )。

A.宏觀經濟狀況變化

B.世界能源狀況變化

C.發生經濟危機

D.被投資企業出現經營失誤

3.下列說法錯誤的是( )。

A.相關系數為0時，不能分散任何風險

B.相關系數在0～1之間時，相關系數越大風險分散效果越小

C.相關系數在-1～0之間時，相關系數越大風險分散效果越小

D.相關系數為-1時，組合可以最大程度地抵銷風險

4.某資產組合含甲、乙兩種資產，兩種資產收益率的標準差分別是6%和9%，投資比重分別為40%和60%，兩種資產收益率的相關系數為0.6，則該資產組合收益率的標準差為( )。

A.5.4%

B.8.25%

C.7.10%

D.15.65%

5.已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%，某項資產的β系數為2，則下列說法正確的是( )。

A.該資產的風險小于市場風險

B.該資產的風險等于市場風險

C.該資產的必要收益率為15%

D.該資產所包含的系統風險大于市場組合的風險

6.在計算由兩項資產組成的組合收益率的方差時，不需要考慮的因素是( )。

A.單項資產在投資組合中所占比重

B.單項資產的β系數

C.單項資產收益率的方差

D.兩種資產收益率的協方差

7.假設A證券收益率的標準差是12%，B證券收益率的標準差是20%，A、B證券收益率之間的預期相關系數為0.2，則AB兩種證券收益率的協方差為( )。

A.0.48%

B.0.048

C.無法計算

D.4.8%

8.在投資收益率不確定的情況下，按估計的各種可能收益率水平及其發生概率計算的加權平均數是( )。

A.實際投資收益率

B.期望投資收益率

C.必要投資收益率

D.無風險收益率

9.某企業擬進行一項存在一定風險的完整工業項目投資，有甲、乙兩個方案可供選擇：已知甲方案凈現值的期望值為1000萬元，標準離差為300萬元;乙方案凈現值的期望值為1200萬元，標準離差為330萬元。下列結論中正確的是( )。

A.甲方案優于乙方案

B.甲方案的風險大于乙方案

C.甲方案的風險小于乙方案

D.無法評價甲、乙方案的風險大小

10.如果某單項資產的系統風險大于整個市場組合的風險，則可以判定該項資產的β值( )。

A.等于1

B.小于1

C.大于1

D.等于0

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