中大網校為了幫助考生系統的復習精算師考試課程 全面的了解精算師考試教材的相關重點，小編特編輯匯總了2011年精算師考試相關資料，總結了相關的章節重要考點，希望對您參加本次考試有所幫助！！

二、投資組合理論

考試要求：掌握Markowitz的均值方差法組合分析理論及其在養老金資產負債管理中的應用。同時還要求了解投資虧損約束和因素分析模型。

考試內容：

2.1 Markowitz模型及其性質

2.2 附加線性約束的Markowitz模型

2.3 資產負債模型

2.4 投資虧損約束

2.5 因素模型

閱讀材料：

H. H. Panjer (editor) 1998. Financial Economics:

With Applications to Investments, Insurance and Pensions. The Actuarial Foundation. Sections 8.1 to 8.6, and 8.12.

三、 股權風險管理

考試要求：掌握期權定價理論、Black-Scholes期權定價公式和套期保值策略。提出這部分內容，其原因在于：精算師在對保險和年金產品中隱含的各種與股權投資連結的保證進行定價、準備金計算和建立套期保值策略時，需要掌握股權風險管理方法等方面的知識。

考試內容：

3.1 股票期權價格的特征

3.2 期權的交易策略

3.3 股票價格的行為模式

3.4 Black-Scholes模型

3.5 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權

3.6 衍生證券定價的一般方法

3.7 衍生證券的套期保值策略

閱讀材料：

3.1張陶偉譯 期權、期貨和其它衍生產品, 華夏出版社 2000.1, 第7 至12, 14章

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（責任編輯：中大編輯）

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