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第二節 證券組合分析
一、單個證券的收益和風險
(一)收益及其度量(用期望收益率作為對未來收益率的最佳估計)
(二)風險及其度量(用標準差衡量證券的風險)
二、證券組合的收益與風險
(一)兩種證券組合的收益和風險。
(二)多種證券組合的收益和風險。
三、證券組合的可行域和有效邊界
(一)證券組合的可行域(一組證券的所有可能組合的集合被成為組合的可行域。)
1、兩種證券的可行域
2、多種證券的可行域
(二)證券組合的有效邊界(給定風險水平下具有最高期望回報率的組合被稱為有效組合,所有有效組合的結合被稱為有效集或有效邊界)。
四、最優證券組合
(一)投資者的個人偏好與無差異曲線
1、無差異曲線的概念——指具有相等效用水平的所有組合連成的曲線。
2、無差異曲線六個主要特征(考點)
(二)最優證券組合的選擇
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(責任編輯:中大編輯)
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