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第二節(jié) 證券組合分析

一、單個證券的收益和風險

(一)收益及其度量(用期望收益率作為對未來收益率的最佳估計)

(二)風險及其度量(用標準差衡量證券的風險)

二、證券組合的收益與風險

(一)兩種證券組合的收益和風險。

(二)多種證券組合的收益和風險。

三、證券組合的可行域和有效邊界

(一)證券組合的可行域(一組證券的所有可能組合的集合被成為組合的可行域。)

1、兩種證券的可行域

2、多種證券的可行域

(二)證券組合的有效邊界(給定風險水平下具有最高期望回報率的組合被稱為有效組合，所有有效組合的結合被稱為有效集或有效邊界)。

四、最優(yōu)證券組合

(一)投資者的個人偏好與無差異曲線

1、無差異曲線的概念——指具有相等效用水平的所有組合連成的曲線。

2、無差異曲線六個主要特征(考點)

(二)最優(yōu)證券組合的選擇

第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型

一、資本資產(chǎn)定價模型的原理(CAPM)

(一)假設條件(重點)

資本資產(chǎn)定價模型是建立在若干假設條件基礎上的。這些假設條件可概括為三項假設。

(二)資本市場線

1、無風險證券對有效邊界的影響

2、切點證券組合T的經(jīng)濟意義

3、資本市場線方程

(三)證券市場線(重點)

1、證券市場線方程

2、證券市場線的經(jīng)濟意義

3、?系數(shù)的經(jīng)濟意義

二、資本資產(chǎn)定價模型的運用

(一)資產(chǎn)估值。

(二)資產(chǎn)配置

三、資本資產(chǎn)定價模型的有效性

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（責任編輯：中大編輯）

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