一、判斷題

1.商業銀行的核心資本不包括少數股權。(　　)

A.正確

B.錯誤

2.對于初次使用高級計量法的商業銀行，允許使用3年的內部損失數據。(　　)

A.正確

B.錯誤

3.用基本指標法計算操作風險配置資本時，如果某年的總收人為負值或0，分子分母中都不能包括該年的數據。(　　)

A.正確

B.錯誤

4.提交給管理層的風險報告中，關于風險評估結果通常有風險圖和風險表兩種展示方式.兩者沒有優劣之分，關鍵在于高級管理層的偏好。(　　)

A.正確

B.錯誤

5.商業銀行是經營貨幣和風險的機構。(　　)

A.正確

B.錯誤

6.違約概率就是違約頻率，是商業銀行客戶借用風險事前分析的一項重要內容。(　　)

A.正確

B.錯誤

7.分散投資可以在一定程度上消除部分系統風險。(　　)

A.正確

B.錯誤

8.操作風險越大，預期收益越高。(　　)

A.正確

B.錯誤

9.違約概率是事后反饋的結果。(　　)

A.正確

B.錯誤

10.實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。(　　)

A.正確

B.錯誤

11.公允價值是指交易時資產或債權的市場價值。(　　)

A.正確

B.錯誤

12.政府的監管會在一定程度上阻礙商業銀行的擴張和發展。(　　)

A.正確

B.錯誤

13.分散型的商業銀行需要建立完善的風險管理部門。(　　)

A.正確

B.錯誤

14.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念是信用風險管理的內容。(　　)

A.正確

B.錯誤

15.銀行可以用久期缺口來測量其資產和負債的匯率風險。(　　)

A.正確

B.錯誤

16.信用風險具有明顯的系統性風險特征。(　　)

A.正確

B.錯誤

17.違約概率是事后檢驗的結果。(　　)

A.正確

B.錯誤

18.貸款五級分類主要用于貸前審批。(　　)

A.正確

B.錯誤

19.CreditMonitor模型認為.企業向銀行借款相當于持有一個基于企業資產價值的看漲期權。(　　)

A.正確

B.錯誤

20.市場風險具有明顯的非系統性特征。(　　)

A.正確

B.錯誤

一、判斷題

1.【答案】B。解析：商業銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權。

2.【答案】A。解析：對于初次使用高級計量法的商業銀行，允許使用3年的內部損失數據。

3.【答案】A。

4.【答案】A。

5.【答案】A。解析：商業銀行不僅僅是經營貨幣的金融機構。而且是經營風險的經營機構。

6.【答案】B。解析：違約頻率是事后檢查的結果，而違約概率是分析模型作出的事前預測，二者存在本質的區別。違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內容。

7.【答案】B。解析：分散投資在一定程度上可以消除部分非系統性風險。

8.【答案】B。解析：操作風險是一種純粹風險，能避免、能降低、能緩釋，不能認為操作風險會與收益相匹配。

9.【答案】B。解析：違約概率是事前估計的結果。

10.【答案】A。解析：實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。此說法正確。

11.【答案】B。解析：公允價值是指交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。

12.【答案】B。

13.【答案】B。解析：集中型風險管理部門包括了商業銀行風險管理的核心要素：風險監控、數量分析、價格確認、模型創建和相應的信息系統/技術支持。分散型的商業銀行不需要建立完善的風險管理部門.因此可以考慮將數據分析、技術支持、價格確認等風險管理職能外包給專業服務供應商。

14.【答案】B。解析：明確商業銀行的戰略愿景和價值理念是聲譽風險管理的內容。

15.【答案】B。解析：銀行可以使用久期缺I=1來測量其資產和負債的利率風險。

16.【答案】B。解析：應為非系統性風險特征。具有明顯系統風險特征的是市場風險。

17.【答案】B。解析：是事前估計的結果。

18.【答案】B。解析：主要用于貸后管理。

19.【答案】A。

20.【答案】B。解析：市場風險具有明顯的系統性特征。

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