一、單項選擇題

1、(　　)是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險轉移

D.風險規避

2、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為(　　)。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

3.

4、

資產收益率標準差越(　　)，表明資產收益率的波動性越(　　)。

A.大;小

B.小;小

C.大;大

D.小;大

5、

(　　)對股東大會負責，從事商業銀行內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作。

A.監事會

B.董事會

C.內部審計部門

D.高級經理

6、

以下關于風險管理部門的具體職責，說法不正確的是(　　)。

A.監控各類限額

B.核準金融產品的風險定價

C.協助財務控制人員進行價格評估

D.受理風險損失索賠

7、

(　　)是根據風險資產的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶/債項的違約概率。

A.RiskCale模型

B.死亡率模型

C.Credit Monitor模型

D.KPMG風險中性定價模型

8、

國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是(　　)，超過這一限度說明風險較大。

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

9、

下列選項不是風險預警程序的是(　　)。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價

10、

以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是(　　)。

A.根據總行關于行業的崽體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的總授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值

C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額

11、正常貸款遷徙率等于(　　)。

A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

12、 資產分類監管標準的優點是(　　)，缺點是(　　)。

A.不直接面向風險管理;可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理;可操作性相對較弱

C.不直接面向風險管理;可操作性相對較強

D.直接面向風險管理;可操作性相對較強

13、

(　　)是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

A.市場價值

B.公允價值

C.名義價值

D.市值重估

14、

下列選項不是商業銀行用來計算VaR值的模型技術的是(　　)。

A.期望法

B.方差一協方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法

15、

內部控制體系和(　　)是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規文化

D.信息系統

16、

下列選項不屬于根據商業銀行資本金水平和操作風險管理能力將操作風險進行劃分的是(　　)。

A.可規避的操作風險

B.不可降低的操作風險

C.可緩釋的操作風險

D.應承擔的操作風險

17、

下列選項不是我國商業銀行目前的業務種類和運營方式的是(　　)。

A.網上業務

B.法人信貸業務

C.柜臺業務

D.個人信貸業務

18、

以下不屬于個人信貸業務的是(　　)。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.汽車貸款

D.個人生產經營貸款

19、

投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，則1年后投資股票市場的預期收益率為(　　)。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

20、

(　　)是通過對企業的經營成果、財務狀況以及現金流量的分析，達到評價企業經營管理者的管理業績、經營效率，進而識別企業信用風險的目的。

A.風險狀況分析

B.投資狀況分析

C.經營狀況分析

D.財務狀況分析

21、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是(　　)。

A.商業銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法

C.商業銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優先排序

D.商業銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析

22、 國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是(　　)。

A.各業務部門→管理層→風險管理部門

B.各業務部門→風險管理部門→管理層

C.管理層→各業務部門→風險管理部門

D.管理層→風險管理部門→各業務部門

23、

操作風險報告的主要內容不包括(　　)。

A.信息系統

B.風險狀況

C.損失事件

D.誘因和對策

24、

(　　)將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法

25、

下列不屬于良好的銀行監管的標準的是(　　)。

A.對各類監管設限做到科學合理

B.鼓勵公平競爭

C.只對被監管者實施嚴格、明確的問責制

D.高效、節約地使用一切監管資源

26、

(　　)是各國監管當局和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。

A.流動性比率/指標法

B.自我評估法

C.關鍵風險指標法

D.因果分析模型

27、

現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。現金頭寸指標等于(　　)。

A.現金頭寸÷總資產

B.(現金頭寸+應收存款)÷總資產

C.現金頭寸÷總負債

D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債 。

28、

當資金剩余額與總資產之比小于(　　)，甚至為負數時，商業銀行應當對其流動性狀況引起高度重視。

A.1%～3%

B.3%～5%

C.5%～7%

D.7%～10%

29、

商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的(　　)作為核心資金，為貸款提供金融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款

30、

聲譽風險管理的具體做法不包括(　　)。

A.強化聲譽風險管理培訓

B.確保實現承諾

C.確保及時處理投訴和批評

D.杜絕一切風險投資 31、

以下不屬于分析企業的非財務因素的是(　　)。

A.管理層風險分析

B.聲譽風險分析

C.生產和經營風險分析

D.行業風險分析

32、

(　　)是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保。

A.擔保

B.保證

C.抵押

D.質押

33、

下列因素不是信用風險緩釋方式的是(　　)。

A.貸款定價

B.合格抵(質)押品

C.合格凈額結算

D.合格保證和信用衍生工具

34、

從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理可通過三個環節完成。下列選項不是這三個環節的是(　　)。

A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配

B.驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩定性和審慎性

C.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配

D.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配

35、

關于經濟合作和發展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是(　　)。

A.如果股東的權利受到損害，他們沒有機會得到有效補償

B.治理結構框架應確保董事會對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督

C.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇

D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創造財富和工作機會以及保持企業財務健全而積極地進行合作

36、

在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的(　　)的外匯交易。

A.第二個工作日

B.第一個工作日

C.第三個工作日

D.第五個工作日

37、

以下不屬于金融期貨主要分類的是(　　)。

A.利率期貨

B.貨幣期貨

C.指數期貨

D.商品期貨

38、

(　　)指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現金流的合約。

A.期權

B.互換

C.期貨

D.遠期

39、

交易賬戶中的項目通常按(　　)計價，當缺乏可參考的(　　)時，可以按(　　)。

A.市場價格;市場價格;模型定價

B.交易價格;交易價格;模型定價

C.模型定價;模型定價;市場價格定價

D.市場價格;市場價格;交易價格定價

40、

以下不屬于系統安全的是(　　)。

A.外部系統安全

B.內部系統安全

C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護

D.法律糾紛41、市場準人的主要目標不包括(　　)。

A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系

B.維護銀行市場秩序

C.保護存款者的利益

D.行政復議的依據、標準、程序公開

42、 資本充足率等于(　　)。

A.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產-12.5×市場風險資本要求)

B.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)

C.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產+12.5 ×市場風險資本要求)

D.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產-12.5 ×市場風險資本要求)

43、

對商業銀行債權的風險權重規定為：商業銀行之間原始期限在4個月以內的債權給予零風險權重，4個月以上的風險權重為(　　)，但商業銀行持有的其他銀行發行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為(　　)。

A.10%;50%

B.10%;20%

C.20%;50%

D.20%;100%

44、

下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是(　　)。

A.時間

B.成本

C.資產規模

D.資金數量

45、

商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行的這部分貸款面臨的是(　　)。

A.資產流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺

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