考試目的

通過本科目考試，考查從業人員對商業銀行風險管理主要策略的掌握，分析和判斷監管部門、市場約束對商業銀行控制風險的保障作用。考察從業人員對商業銀行所面臨的八大類主要風險的識別與計量、評估與報告、監測與控制。

考試內容

一、風險管理內容

(一)風險與風險管理的主要內容;

(二)商業銀行風險的主要類別：信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險、戰略風險;

(三)商業銀行風險管理的主要策略：風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避、風險補償;

(四)商業銀行的風險與資本;

(五)風險管理的數理基礎、分析與運用;

二、商業銀行風險管理的基本架構

(一)商業銀行風險管理環境;

(二)商業銀行風險管理組織及其職責;

(三)商業銀行風險管理流程;

(四)商業銀行風險管理信息系統。

三、信用風險管理

(一)信用風險識別的主要內容和方法;

(二)信用風險計量;

(三)信用風險監測與報告;

(四)信用風險控制;

(五)信用風險資本計量。

四、市場風險管理

(一)市場風險識別的主要內容和特征;

(二)市場風險計量;

(三)市場風險監測與控制;

(四)市場風險資本計量方法;

(五)交易對手信用風險的計量和管理。

五、操作風險管理

(一)操作風險的主要內容和特征;

(二)操作風險評估;

(三)操作風險控制;

(四)操作風險監控與報告;

(五)操作風險資本計量。

六、流動性風險管理

(一)流動性風險識別;

(二)流動性風險評估;

(三)流動性風險監測與控制。

七、其他風險管理

(一)國別風險管理的內容及基本做法;

(二)聲譽風險管理的內容及基本做法;

(三)戰略風險管理的內容及基本做法。

八、風險評估與資本評估

(一)全面風險與資本評估程序的內容;

(二)風險評估的內容、流程和最佳實踐;

(三)壓力測試的內容和做法;

(四)資本評估：資本功能與分類，資本規劃的主要內容和流程

(五)資本充足評估報告的基本內容

九、銀行監管與市場約束

(一)監管機構的監督檢查

(二)市場約束機制。

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