一、判斷題。請對以下各項的描述做出判斷，正確的為A，錯誤的為B。(共20題，每題1分，共20分)

1.實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。(　　)

2.分散投資不能完全消除非系統性風險。(　　)

3.基本事件是隨機實驗中可以再分解的最簡單的隨機事件。(　　)

4.貸款定價的公式是：貸款最低定價=(資金成本+經營成本+資本成本)/貸款額。(　　)

5.只有國家所有的銀行業金融機構所提供的服務或產品具有一定的公共性質，才接受政府或其授權機構的監管。(　　)

6.CreditRisk+模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。(　　)

7.商業銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。(　　)

8.市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織、互相影響的。(　　)

9.商品價格風險的定義中的商品包括農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。(　　)

10.大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業務中的市場風險，而且能計量非交易業務中的市場風險。(　　)

11.操作風險主要是由內部人員因素和技術因素造成的，因此操作風險的成因源于內部因素，而不是外部因素。(　　)

12.通過操作或服務的外包，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關法律的責任。(　　)

13.商業銀行可以利用缺口分析法，針對特定階段，計算到期資產和到期負債之間的差額，以判斷商業銀行在過去特定時段內的流動性是否充足。(　　)

14.商業銀行規模越大，抵抗風險的能力越強，商業銀行可能面臨的風險也就越少。(　　)

15.只有在違約發生時存在信用風險。(　　)

16.資本金被稱為保護債務人，使債務人面對風險免遭損失的“緩沖器”。(　　)

17.交易賬戶內的所有項目均應按市場價格計價。(　　)

18.一般來說，商業銀行規模越大，抵抗風險的能力越弱。(　　)

19.商業銀行的流動性只表現為資產的流動性。(　　)

20.買方期權對期權賣方來說是買入一個賣出交易標的物的權利。(　　)

一、判斷題

1.A【解析】這是對風險管理的理解，題中的敘述是正確的。實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。

2.B【解析】馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為l(即不是完全正相關)，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。而對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成資產的個數足夠多，該投資組合的非系統性風險就可以通過這種分散化的投資完全消除。

3.B【解析】基本事件是隨機實驗中不能再分解的最簡單的隨機事件。

4.B【解析】貸款最低定價=(資金成本+經營成本+風險成本+資本成本)/貸款額。

5.B【解析】無論是國家所有還是非國家所有的銀行業金融機構所提供的服務或產品都具有一定的公共性質，應當接受作為公共權力機構的政府或其授權機構的監管。

6.B【解析】CreditRisk+模型的假設不是針對貸款組合，而是針對每筆貸款，其假設是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。

7.B【解析】商業銀行交易賬戶通常按市場價格計價，當缺乏可參照的市場價格時可按模型定價。

8.A【解析】市場風險存在于銀行的交易和非交易業務中。市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業銀行造成經濟損失的風險。這幾種風險往往是相互交織、互相影響的。

9.B【解析】商品價格風險的定義中不包括黃金這種貴金屬，黃金是被納入匯率風險類考慮的。

10.B【解析】大多數市場風險內部模型只能計量交易業務中的市場風險，不能計量非交易業務中的市場風險。這是市場風險內部模型法具有的局限性之一。

11.B【解析】操作風險形成的原因主要可以從內部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內部因素來看，包括人員、流程、系統及組織結構引起的操作風險;從外部因素來看，包括外部經營環境變化、外部欺詐、外部突發事件和經營場所安全性所引起的操作風險。從實際來看，操作風險的形成，特別是較大操作風險的形成，往往是上述因素同時作用的結果。

12.B【解析】從本質上說，操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。業務外包并不能減少或免除董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關法律的責任。外包服務的最終責任人仍是商業銀行，對客戶和監管者仍承擔著保證服務質量、安全、透明度和管理匯報的責任。

13.B【解析】缺口分析法是巴塞爾委員會認為評估商業銀行流動性狀況的較好方法，在各國商業銀行得到廣泛應用。缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，以判斷商業銀行在未來(不是過去)特定時段內的流動性是否充足。

14.B【解析】商業銀行規模越大，抵抗風險的能力越強，但商業銀行面臨的風險是比較大的。

15.B【解析】不僅在違約發生時存在信用風險，當交易對手的履行能力即信用質量發生變化時，也會存在潛在的損失，即存在信用風險。

16.B【解析】在市場經濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的第一資金來源。因此，商業銀行一旦遭受損失，首先消耗的是商業銀行資本金。

17.B【解析】交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時可按模型定價。

18.B【解析】參見判斷14題解析。

19.B【解析】商業銀行的流動性表現為資產的流動性和負債的流動性，而不僅僅表現為資產的流動性。因此，本題敘述是錯誤的。

20.B【解析】買方期權對期權賣方來說是賣出一個買入交易標的物的義務。因此，本題的敘述是錯誤的。

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