6

一、判斷題

1.貸款定價所包含的成本包括資金成本、經營成本、風險成本和資本成本。資本成本主要是指商業銀行的股權成本，資金成本主要指商業銀行負債的債務成本。(　　)

A.正確

B.錯誤

2.通過操作或服務的外包，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關法律的責任。(　　)

A.正確

B.錯誤

3.一般來說，高校等機構類客戶的固定資產投資規模大，財務制度較健全，因此這類客戶的信用風險較小。(　　)

A.正確

B.錯誤

4.培養開放、互信、互助的機構文化是聲譽風險管理的內容。(　　)

A.正確

B.錯誤

5.承擔過多的信用風險會減少流動性風險。(　　)

A.正確

B.錯誤

6.如果某機構美元的敞口頭寸為正，即凈資產為正，說明在美元上處于多頭。(　　)

A.正確

B.錯誤

7.根據馬柯維茨資產組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統性風險的作用。(　　)

A.正確

B.錯誤

8.相關系數具有線性不變性。(　　)

A.正確

B.錯誤

9.1988年，《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業的全面風險管理原則體系基本形成。(　　)

A.正確

B.錯誤

10.對商業銀行進行風險管理是風險管理部門的責任，與前臺業務部門無關。(　　)

A.正確

B.錯誤

11.計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現金流法。(　　)

A.正確

B.錯誤

12.在企業現金流量表中，企業構建固定資產所支付的現金屬于企業經營活動現金流出。(　　)

A.正確

B.錯誤

13.商業銀行授信審批一般應當遵循審貸分離、統一考慮和展期重審的原則。(　　)

A.正確

B.錯誤

14.信用風險具有明顯的系統性風險特征，是不可規避的。(　　)

A.正確

B.錯誤

15.違約概率是事前估計的結果。(　　)

A.正確

B.錯誤

16.良好的聲譽風險管理已經成為商業銀行的主要競爭優勢，有助于提升商業銀行的盈利能力和實現長期戰略目標。(　　)

A.正確

B.錯誤

17.聲譽風險可能產生于商業銀行運行的任何環節，其主要是由于商業銀行內部造成的。(　　)

A.正確

B.錯誤

18.小型商業銀行普遍擅長零售業務，有能力將資源和技術整合起來，和更多的對手競爭。(　　)

A.正確

B.錯誤

19.新版《核心原則》中，有效銀行監管的核心原則1為目標、獨立性、權力、透明度和合作。(　　)

A.正確

B.錯誤

20.根據“非現場監管報表指標體系”中的有關內容，我國共設定了7個流動性監管指標(　　)

A.正確

B.錯誤

一、判斷題

1.【答案】B。解析：資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款信用風險所需經濟資本的成本;資金成本包括債務成本和股權成本。

2.【答案】B。解析：通過操作或外包并不能轉移董事會和高管遵守相關法律的責任。

3.【答案】B。解析：高校的固定資產投資規模大，資產負債比例高，償債壓力大，還貸能力弱，而且普遍存在財務制度不健全等問題，存在嚴重的信用風險。

4.【答案】A。解析：培養開放、互信、互助的機構文化是聲譽風險管理的內容。

5.【答案】B。解析：承擔過多的信用風險會增加流動性風險。

6.【答案】A。解析：敞口頭寸為正說明美元處于多頭。

7.【答案】B。解析：根據馬柯維茨資產組合管理理論，多樣化的組合具有降低非系統風險的作用。信用風險很大程度上是一種非系統性風險，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。

8.【答案】A。

9.【答案】A。解析：1988年，《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業的全面風險管理原則體系基本完成。

10.【答案】B。解析：對商業銀行進行風險管理是銀行所有部門的責任。

11.【答案】A。解析：計量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價值法，通過市場上類似資產的信用價差和違約概率推算違約損失率;二是回收現金流法，根據違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現金流。

12.【答案】B。解析：在企業現金流量表中，企業構建固定資產所支付的現金屬于企業投資活動現金流出。

13.【答案】A。解析：商業銀行授信審批一般應當遵循審貸分離、統一考慮和展期重審的原則。

14.【答案】B。解析：應為非系統性風險特征，非系統風險是可以規避的。具有明顯系統風險特征的是市場風險。

15.【答案】A。

16.【答案】A。

17.【答案】B。解析：聲譽風險可能產生于商業銀行運營的任何環節，通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等交叉存在、相互作用。所以它產生的原因是多種多樣的。

18.【答案】A。

19.【答案】B。解析：題干為原版的核心原則1;新版的核心原則1為責任、目標和權力。

20.【答案】A。

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