一、單項(xiàng)選擇題

1、商業(yè)銀行是通過(guò)(　)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營(yíng)主體。

A、發(fā)放貸款

B、吸收融資

C、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

D、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

2、由于市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于(　)。

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

3、按照(　)，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。

A、風(fēng)險(xiǎn)能否分散

B、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形式

C、風(fēng)險(xiǎn)暴露特征

D、引起風(fēng)險(xiǎn)主體不同

4、債務(wù)人在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性是指(　)。

A、違約概率

B、違約損失率

C、有效期限

D、預(yù)期損失

5、在權(quán)重法下，表內(nèi)資產(chǎn)劃分為(　)個(gè)類(lèi)型。

A、13

B、15

C、17

D、25

6、操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的(　)倍。

A、10.5

B、11.5

C、12.5

D、13.5

7、按照(　)劃分，可以將風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A、遭受風(fēng)險(xiǎn)的范圍

B、銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

C、風(fēng)險(xiǎn)主體

D、銀行經(jīng)營(yíng)的特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

8、(　)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

9、下列選項(xiàng)中，(　)不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的環(huán)節(jié)。

A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

10、(　)是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補(bǔ)償?shù)炔呗院痛胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理

B、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D、風(fēng)險(xiǎn)控制

11、衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法是(　)。

A、缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

12、(　)的核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來(lái)度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

C、內(nèi)部模型法

D、久期分析

13、(　)是指銀行通過(guò)制定信貸政策，明確銀行意愿對(duì)客戶開(kāi)辦某項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。

A、信貸準(zhǔn)入

B、限額管理

C、信貸退出

D、風(fēng)險(xiǎn)緩釋

二、多項(xiàng)選擇題

1、根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)引起原因的不同，可以分為(　)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A、人員因素

B、內(nèi)部流程

C、系統(tǒng)因素

D、外部事件

E、流動(dòng)因素

2、下列屬于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控手段的是(　)。

A、現(xiàn)金流量管理

B、限額管理

C、融資管理

D、壓力測(cè)試

E、應(yīng)急計(jì)劃

3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為(　)。

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

4、按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形式，可以將信用風(fēng)險(xiǎn)分為(　)。

A、系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)

B、非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)

C、結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)

D、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

E、主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)

5、商業(yè)銀行通過(guò)計(jì)量不同的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，可以從不同維度來(lái)反映銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平，常用的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)包括(　)。

A、違約概率

B、違約損失率

C、有效期限

D、預(yù)期損失

E、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

6、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括(　)。

A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

E、風(fēng)險(xiǎn)控制

7、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括(　)。

A、缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

E、壓力測(cè)試

8、常用的信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括明確(　)。

A、限額管理

B、風(fēng)險(xiǎn)緩釋

C、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

D、信貸退出

E、信貸準(zhǔn)入

三、判斷題

1、商業(yè)銀行是通過(guò)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營(yíng)主體。(　)

2、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越高。(　)

3、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見(jiàn)，涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。(　)

4、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人發(fā)生違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)和表外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)暴露總額，反映了可能發(fā)生損失的總額度。(　)

5、對(duì)于非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。(　)

6、總體上看，基本指標(biāo)法計(jì)算方法較為簡(jiǎn)單，資本與收入呈線性關(guān)系，銀行收入越高、資本要求越大。(　)

7、結(jié)合銀行經(jīng)營(yíng)的特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八個(gè)主要類(lèi)型，這也是業(yè)界較為通用的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)方法。(　)

8、良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)具有全面性和前瞻性，既要盡可能識(shí)別出銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別，確保覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，又能夠前瞻性考察風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和性質(zhì)。(　)

9、風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的一種“不成文的規(guī)定”，包括員工的風(fēng)險(xiǎn)觀、風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、職業(yè)道德等，這些內(nèi)容決定了商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理上的價(jià)值取向、行為規(guī)范和道德水準(zhǔn)，對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有重要的影響。(　)

10、簡(jiǎn)單地說(shuō)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理就是一個(gè)從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)制定到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程。(　)

11、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，此時(shí)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降;相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，此時(shí)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降。(　)

12、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，其最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之差。(　)

13、常見(jiàn)的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶的信用等級(jí)、客戶的財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益等。(　)

14、保證的緩釋作用體現(xiàn)在客戶違約時(shí)，由保證人代為償還全部或者部分債務(wù)，提高回收率。(　)

一、單項(xiàng)選擇題

1、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的定義。商業(yè)銀行是通過(guò)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營(yíng)主體。參見(jiàn)教材P215。

【該題針對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)的定義”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

2、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P230。

【該題針對(duì)“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

3、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)。按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P224。

【該題針對(duì)“信用風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

4、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查違約概率。違約概率是債務(wù)人在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性。參見(jiàn)教材P225。

【該題針對(duì)“信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

5、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查權(quán)重法。在權(quán)重法下，表內(nèi)資產(chǎn)劃分為17個(gè)類(lèi)型，根據(jù)每個(gè)資產(chǎn)類(lèi)別的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)大小，分別賦予了不同的權(quán)重，共分為0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1250%等檔次。參見(jiàn)教材P226。

【該題針對(duì)“信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

6、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的12.5倍，即操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求×12.5。參見(jiàn)教材P235。

【該題針對(duì)“操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管控手段”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

7、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)。按照遭受風(fēng)險(xiǎn)的范圍劃分，可以分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P217。

【該題針對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

8、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P218。

【該題針對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

9、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)。參見(jiàn)教材P221。

【該題針對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)管理流程和風(fēng)險(xiǎn)文化”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

10、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補(bǔ)償?shù)炔呗院痛胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。參見(jiàn)教材P223。

【該題針對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)管理流程和風(fēng)險(xiǎn)文化”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

11、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查缺口分析。缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。參見(jiàn)教材P231。

【該題針對(duì)“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管控手段”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

12、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查內(nèi)部模型法。內(nèi)部模型法核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來(lái)度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。參見(jiàn)教材P232。

【該題針對(duì)“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管控手段”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

13、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查信貸準(zhǔn)入。信貸準(zhǔn)入是指銀行通過(guò)制定信貸政策，明確銀行意愿對(duì)客戶開(kāi)辦某項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。參見(jiàn)教材P229。

【該題針對(duì)“信用風(fēng)險(xiǎn)的管控手段”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

二、多項(xiàng)選擇題

1、

【正確答案】 ABCD

【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)。根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)引起原因的不同，可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P233-234。

【該題針對(duì)“操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

2、

【正確答案】 ABCDE

【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段。具體手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測(cè)試、應(yīng)急計(jì)劃。參見(jiàn)教材P238。

【該題針對(duì)“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

3、

【正確答案】 ABDE

【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(包括黃金)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P230。

【該題針對(duì)“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

4、

【正確答案】 CD

【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)。按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形式，可分為結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P224。

5、

【正確答案】 ABCDE

【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)。商業(yè)銀行通過(guò)計(jì)量不同的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，可以從不同維度來(lái)反映銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平，常用的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、有效期限、預(yù)期損失和非預(yù)期損失等。參見(jiàn)教材P225。

【該題針對(duì)“信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

6、

【正確答案】 ABDE

【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)。參見(jiàn)教材P221。

【該題針對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)管理流程和風(fēng)險(xiǎn)文化”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

7、

【正確答案】 ABCDE

【答案解析】 本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法、敏感性分析與情景分析、壓力測(cè)試。參見(jiàn)教材P231-232。

【該題針對(duì)“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管控手段”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

8、

【正確答案】 ABCDE

【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的管控手段。常用的信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括明確信貸準(zhǔn)入和退出政策、限額管理、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等。參見(jiàn)教材P228-229。

【該題針對(duì)“信用風(fēng)險(xiǎn)的管控手段”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

三、判斷題

1、

【正確答案】 對(duì)

【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的定義。商業(yè)銀行是通過(guò)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營(yíng)主體。參見(jiàn)教材P215。

【該題針對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)的定義”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

2、

【正確答案】 錯(cuò)

【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。參見(jiàn)教材P237。

【該題針對(duì)“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

3、

【正確答案】 對(duì)

【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見(jiàn)，涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。參見(jiàn)教材P224。

【該題針對(duì)“信用風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

4、

【正確答案】 對(duì)

【答案解析】 本題考查違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人發(fā)生違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)和表外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)暴露總額，反映了可能發(fā)生損失的總額度。參見(jiàn)教材P225。

【該題針對(duì)“信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

5、

【正確答案】 錯(cuò)

【答案解析】 本題考查內(nèi)部評(píng)級(jí)法。對(duì)于零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。參見(jiàn)教材P227。

【該題針對(duì)“信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

6、

【正確答案】 對(duì)

【答案解析】 本題考查基本指標(biāo)法?？傮w上看，基本指標(biāo)法計(jì)算方法較為簡(jiǎn)單，資本與收入呈線性關(guān)系，銀行收入越高、資本要求越大。參見(jiàn)教材P235。

【該題針對(duì)“操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管控手段”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

7、

【正確答案】 對(duì)

【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)。結(jié)合銀行經(jīng)營(yíng)的特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八個(gè)主要類(lèi)型，這也是業(yè)界較為通用的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)方法。參見(jiàn)教材P217。

【該題針對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

8、

【正確答案】 對(duì)

【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)具有全面性和前瞻性，既要盡可能識(shí)別出銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別，確保覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，又能夠前瞻性考察風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和性質(zhì)。參見(jiàn)教材P222。

9、

【正確答案】 對(duì)

【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的一種“不成文的規(guī)定”，包括員工的風(fēng)險(xiǎn)觀、風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、職業(yè)道德等，這些內(nèi)容決定了商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理上的價(jià)值取向、行為規(guī)范和道德水準(zhǔn)，對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有重要的影響。參見(jiàn)教材P224。

【該題針對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)管理流程和風(fēng)險(xiǎn)文化”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

10、

【正確答案】 對(duì)

【答案解析】 本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述。簡(jiǎn)單地說(shuō)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理就是一個(gè)從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)制定到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程。參見(jiàn)教材P220。

【該題針對(duì)“全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述、風(fēng)險(xiǎn)偏好和戰(zhàn)略”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

11、

【正確答案】 對(duì)

【答案解析】 本題考查缺口分析。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，此時(shí)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降;相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，此時(shí)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降。參見(jiàn)教材P231。

【該題針對(duì)“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管控手段”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

12、

【正確答案】 錯(cuò)

【答案解析】 本題考查內(nèi)部模型法。商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，其最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和。參見(jiàn)教材P232。

【該題針對(duì)“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管控手段”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

13、

【正確答案】 對(duì)

【答案解析】 本題考查信貸準(zhǔn)入。常見(jiàn)的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶的信用等級(jí)、客戶的財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益等。參見(jiàn)教材P229。

【該題針對(duì)“信用風(fēng)險(xiǎn)的管控手段”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

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