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2019年初級銀行從業《風險管理》備考習題

發表時間:2019/10/11 14:43:57 來源:互聯網 點擊關注微信:關注中大網校微信
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單項選擇題(共90題,每小題0.5分,共45分)以下各小題所給出的四個選項中,只有一項符合題目要求,請選擇相應選項,不選、錯選均不得分。

21.下列關于貨幣互換的說法,不正確的是( )。

A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易

B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金,不同貨幣本金的數額由事先確定的匯率決定

C.貨幣互換既明確了利率的支付方式,又確定了匯率

D.貨幣互換交易雙方規避了利率和匯率波動造成的市場風險

22.下列關于期權內在價值的理解,不正確的是( )。

A.內在價值是指在期權存續期間,將期權履約執行所能獲得的收益或利潤

B.買權的執行價格低于即期市場價格時,則該期權具有內在價值

C.賣權的執行價格高于即期市場價格時,則該期權具有內在價值

D.價內期權和平價期權的內在價值為零

23.下列對于影響期權價值因素的理解,不正確的是( )。

A.如果買方期權在某一時間執行,則其收益(不考慮期權費)為標的資產市場價格與期權執行價格的差額

B.隨著標的資產市場價格上升,買方期權的價值增大

C.隨著執行價格的上升,買方期權的價值減小

D.買方期權持有者的最大損失是零

24.對于操作風險,商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括( )。

A.標準法

B.基本指標法

C.內部模型法

D.高級計量法

25.在實際應用中,通常用正態分布來描述( )的分布。

A.每日股票價格

B.每日股票指數

C.股票價格每日變動值

D.股票價格每日收益率

26.風險管理信息系統必須確保采用一種顯而易見的方式來區分( )分析操作,因為這兩類操作在前臺系統經營被混淆。

A.系統“真實的”和交易人員“假設的”

B.系統“真實的”和交易人員“虛假的”

C.系統“假設的”和交易人員“真實的”

D.系統“虛假的”和交易人員“真實的”

27.風險因素與風險管理復雜程度的關系是()。

A.風險因素考慮得越充分,風險管理就越容易

B.風險因素越多,風險管理就越復雜,難度就越大

C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

D.風險管理流程越復雜,則會有效減少風險因素

28.外部評級主要依靠( )。

A.專家定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析結合

D.以上都不對

29.預期損失率的計算公式是( )。

A.預期損失率=預期損失/資產風險敞口

B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額

C.預期損失率=預期損失/風險資產總額

D.預期損失率=預期損失/資產總額

30.《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供了三種操作風險經濟資本計量的方法,其中風險敏感度最高的是( )。

A.高級計量法

B.標準法

C.基本指標法

D.內部評級法

31.采用基本指標法的商業銀行所持有的操作風險資本應等于( )。

A.前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

B.前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

D.前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

32.操作風險評估和控制的內部環境因素不包括( )。

A.公司治理結構

B.合規文化

C.信息系統建設

D.外部控制體系

33.操作風險損失數據的收集要遵循( )的原則。

A.客觀性、全面性、動態性、標準化

B.主觀性、全面性、靜態性、標準化

C.主觀性、全面性、動態性、標準化

D.客觀性、全面性、靜態性、標準化

34.中國銀監會《商業銀行不良資產檢測和考核暫行辦法》規定不良貸款分析報告主要是指( )。

A.不良貸款清收轉化情況

B.新發放貸款質量情況

C.新發生不良貸款的內外部原因及典型案例

D.以上都是

35.信用風險經濟資本是指( )。

A.商業銀行在一定的置信水平下,為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金

B.商業銀行在一定的置信水平下,為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該持有的資本金

C.商業銀行在一定的置信水平下,為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金

D.以上都不對

36.貸款組合的信用風險包括( )。

A.系統性風險

B.非系統性風險

C.既可能有系統性風險,又可能有非系統風險

D.政治風險

37.已知某商業銀行的風險信貸資產總額為300億,如果所有借款人的違約概率都是5%,違約回收率平均為20%,那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是( )。

A.15億

B.12億

C.20億

D.30億

38.在計量信用風險的方法中,《巴塞爾新資本協議》中標準法的缺點不包括( )。

A.過分依賴于外部評級

B.沒有考慮到不同資產間的相關性

C.對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予100%的風險權重,缺乏敏感性

D.與1988年《巴塞爾資本協議》相比,提高了信貸資產的風險敏感性

39.下列關于內部評級法的說法,不正確的是( )。

A.可以分為初級法和高級法兩種

B.初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率,其他風險要素采用監管當局的估計值

C.高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限

D.商業銀行可以選擇初級法評估零售暴露,自行估計違約概率,違約損失率采用監管當局的估計值

40.CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序,然后以客戶累計百分比為橫軸、( )為縱軸,分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。

A.違約客戶累計百分比

B.違約客戶數量

C.未違約客戶累計百分比

D.未違約客戶數量

21.D【解析】D項中不能說規避,只能說降低了。

22.D【解析】價外期權與平價期權的內在價值為零。

23.D【解析】買方期權持有者的最大損失是期權費。

24.C【解析】與操作風險有關的三種計算方法:基本指標法,標準法,高級計量法。

25.D【解析】略。

26.A

27.B【解析】考查風險因素與風險管理的關系。

28.A【解析】外部評級主要依靠專家定性分析。

29.A【解析】略。

30.A【解析】從低到高的順序為:基本—標準—高級

31.C【解析】記憶題。常考題目,加強記憶。

32.D【解析】外部控制體系不是“內部環境因素”。

33.A【解析】對照法,收集數據,客觀性肯定好于主觀性,動態化優于靜態化。

34.D【解析】屬于法規考查,要了解。

35.A【解析】信用風險經濟資本的定義。

36.C【解析】貸款組合是兩種風險兼備。

37.B【解析】損失=300×5%×(1-20%)=12(億元)。

38.D【解析】提高敏感度是優點而不是缺點。

39.D【解析】違約損失率需要自己估計。

40.A【解析】略。

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