1.(單選)在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與()中的較高者。

A.0.03%

C.0.3%

B.0.05%

D.0.5%

2.(單選)在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是()。

A.5Cs系統

C.CAMELs系統

B.5Ps系統

D.4Cs系統

3.(單選)違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少()年的數據。

A.1

B.3

C.5

D.2

4.(單選)在法人客戶評級模型中，()通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

A.AltmanZ計分模型

C.CreditMonitor模型

B.RiskCalc模型

D.死亡率模型

5.(單選)假如某房地產項目總投資10億元，開發商自有資金3.5億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預期項目的市場價值低于6.5億元，開發商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人造成信用風險損失。這種情形下，債權人好比()。

A.賣出一份看跌期權

C.買入一份看跌期權

B.賣出一份看漲期權

D.買入一份看漲期權

6.(單選)按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為()。

A.0.04

C.0.95

B.0.05

D.0.96

7.(單選)某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

8.(單選)根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為()。

A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%

9.(單選)商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為()萬元。

A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62

10.(多選)下列各項所述情形，債務人可被視為違約的有()。

A.某借款企業申請破產，由此將延期償還欠款

B.某借款企業已破產，由此將不歸還欠款

C.某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現

E.銀行同意對某借款企業的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少

11.(多選)以下說法中，正確的有()。

A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

D.違約頻率是分析模型作出的事前預測

E.違約頻率可作為內部評級的直接依據

12.(多選)一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有()。

A.利率水平提高

C.借款人財務杠桿提高

B.擴張的貨幣政策

D.經濟轉入蕭條

E.借款人收益波動性變大

13.(多選)目前最廣泛應用的信用風險評分模型有()。

A.CP模型

C.線性概率模型

E.線性辨別模型

B.KPMG模型

D.Probit模型

14.(判斷)信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定。()

A.正確

B.錯誤

參考答案及解析

1.【答案】A。解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。在《巴塞爾新本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

2.【答案】B。解析：5Ps法包括個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等。

3.【答案】C。解析：違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，通常要求5年的數據。

4.【答案】C。解析：在法人客戶評級模型中，CreditMonitor模型通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

5.【答案】A。解析：看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利，但不負擔必須賣出的義務。本題中，銀行作為債權人，發放了6.5億元貸款，相當于賣出一份看跌期權，而開發商則買入了一份看跌期權，規避一旦預期項目的市場價值降低帶來的信用風險損失。若預期項目的市場價值低于6.5億元，開發商將項目爛尾，銀行作為債權人將承受信用風險損失。

6.【答案】A。解析：將已知代入公式，可推導出違約概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈0.04。

7.【答案】B。解析：將已知代入公式，可推導出違約概率=1-(1+5%)/(1+16.7%)≈0.10。

8.【答案】C。解析：累計死亡率=1-(1-0.17%)×(1-0.60%)×(1-0.60%)=1.36%。

9.【答案】C。解析：根據死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.7572%，則該筆貸款預計到期可收回的金額為：1000×95.7572%≈957.57(萬元)。

10.【答案】ABDE。解析：根據《巴塞爾新資本協議》，若債務人超過了規定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項透支被視為逾期。債務人對于商業銀行的實質性信貸業務逾期90天以上(含90天)可被視為違約。

11.【答案】BC。解析：違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A選項錯誤;違約頻率是事后檢驗的結果，所以D選項錯誤;違約頻率不能作為內部評級的直接依據，所以E選項錯誤。

12.【答案】ACDE。解析：A、C、D、E四項都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風險的提高。

13.【答案】CDE。解析：信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定。目前，應用最廣泛的信用評分模型有：線性概率模型(LinearProbabilityModel)、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型(LinearDiscriminateModel)。

14.【答案】A。

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