一、單項選擇題

1.(　　)對戰略風險管理的結果負有最終責任。

A.監事會

B.股東大會

C.公司治理層

D.董事會和高級管理層

2.下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是(　　)

A.勞資關系

B.安全、環境

C.未經授權的活動

D.性別、種族歧視

3.(　　)是指商業銀行在一定的位置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。

A.經濟資本

B.會計資本

C.監管資本

D.實收資本

4.下列屬于操作風險外部風險指標的是(　　)

A.從業年限

B.系統數量

C.反洗錢警報數占比

D.系統故障時間

5.(　　)是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

A.風險轉移

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險分散

6.下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是(　　)

A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

7.某銀行2011年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2011年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為(　　)

A.16.67%

B.22.22%

C.25.00%

D.41.67%

8.以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是(　　)

①挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中;②辦理貸款轉讓手續;③對資產組合進行評估;④簽署轉讓協議;⑤雙方協商(或投標)確定購買價格;⑥為投資者提供資產組合的詳細信息

A.①②③④⑤⑥

B.⑥⑤③②④①

C.①②⑤③⑥④

D.①③⑥⑤④②

9.企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭

成員(包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　　)

A.直接或間接控制一個企業1q%或l0%以上表決權的個人投資者

B.直接或間接控制一個企業5%或5%以上表決權的個人投資者

C.直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者

D.直接或間接控制一個企業1%或l%以上表決權的個人投資者

10.某企業2011年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2011年初所有者權益為39億元人民幣，2011年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2011年凈資產收益率

為(　　)

A.4.00%

B.2.11%

C.3.33%

D.3.28%

11.某企業2011年息稅折舊攤銷前利潤為2億元人民幣，凈利潤為l.2億元人民幣，折舊 為0.2億元人民幣，無形資產攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業2011 年的利息費用為(　　)億元人民幣。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

12.下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是(　　)

A.評價主體是商業銀行

B.評價目標是客戶違約風險

C.評價結果是信用等級和違約概率

D.評價內容是客戶違約后特定債項損失大小

13.在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是(　　)

A.5Cs系統

B.5Ps系統

C.CAMEls系統

D.4Cs系統

14.根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為(　　)

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

15.某l年期零息債券的年收益率為l6.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若l年期的無風.險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為(　　)

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

16.下列不屬于非現場監管程序的是(　　)

A.制定監管計劃

B.風險評估

C.進點會談

D.監管評級

17.按照(　　)不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

A.評分的階段

B.評分的方法

C.評分的對象

D.評分的結果

18.對于商業銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是(　　)

A.動產留置

B.不動產抵押

C.外資企業連帶責任保證

D.支票、匯票、本票等的抵押

19.世界上第一個資產證券化產品是(　　)

A.轉手轉付證券

B.資產支付證券

C.知識產權證券

D.住房抵押貸款證券

20.黃金價格波動屬于(　　)

A.期權性風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.商品價格風險

一、單項選擇題

1.D【解析】董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有最終責任。故選D。

2.C【解析】本題考查違反用工法造成損失的原因。未經授權的活動屬于由內部欺詐導致損失的原因，非違反用工法造成損失的原因。

3.A【解析】本題考查經濟資本的相關內容。

4.C【解析】A屬于人員風險指標;B、D屬于系統風險指標;只有C項屬于操作風險外部風險指標。

5.C【解析】風險對沖被認為是當前最有效的辦法。

6.B【解析】略。

7.B【解析】可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額)×100%。其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額;期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。因此。該銀行可疑類貸款遷徙率=l00/(600—150)×l00%≈22.22%。

8.D【解析】本題考查貸款的轉讓步驟。貸款轉讓的正確順序是：挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中;對資產組合進行評估;為投資者提供資產組合的詳細信息;雙方協商(或投標)確定購買價格;簽署轉讓協議;辦理貸款轉讓手續。由此可知D項為正確答案。

9.A【解析】根據相關規定，主要投資者，指直接或間接地控制一個企業l0%或l0%以上表決權資本的個人投資者。

10.C【解析】本題考查凈資產收益率的計算。加權平均凈資產收益率=報告期凈利潤/平均凈資產=銷售收入×銷售凈利率/平均凈資產 l0×14%/[(39+45)/2]≈3.33%。所以本題答案為C。

11.B【解析】本題考查利息費用的計算。根據計算可知，利息費用=息稅折舊攤銷前利潤-(凈利潤+折舊+無形資產攤銷+所得稅)=2-(1.2+0.2+o.1+0.3)=0.2(億元)。

12.D【解析】本題考查對客戶信用評級的理解?？蛻粜庞迷u級是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小?？蛻暨`約后特定債項損失大小是債項評級的主要內容。

13.B【解析】5Ps是針對企業信用分析的專家系統，這5個Ps主要包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因索。

14.C【解析】本題考查累計死亡率的計算，N年累計死亡率CMRn=1-(1-第一年邊際死亡率)×(1-第二年邊際死亡率)×…×(1-第N年邊際死亡率)=1-(1-0.17%)X(1—0.60%)X(1-0.60Voo)≈1.36%。

15.B【解析】根據KPMG風除中性定價模型，1年內的違約概率=l-(1+為期l年的無風險收益率)/(1+零息債券收益率)=1-(1+5%)/(l+16.7%)≈10.02%。

16.C【解析】非現場監管程序包括制定監管計劃;監管信息收集;編制機構概覽;日常監管分析風險評估;現場檢查立項;監管評級;后續監管。選項C進點會談屬于現場監管程序中現場檢查實施階段其中的一個環節。

17.A【解析】本題考查個人客戶評分的分類。個人客戶評分按照評分的對象分為客戶水平、產品水平和賬戶水平;按照評分的目的可以分為風險評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照評分的階段可分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請評分)和管理客戶期(行為評分)。

18.A【解析】本題考查商業銀行的擔保方式。商業銀行一般采用的擔保方式是抵押和責任保證，包括：不動產抵押，外資企業連帶責任保證，支票、匯票。本票等的抵押。

19.D【解析】住房抵押貸款證券是世界上最早發行的資產證券化產品。

20.C【解析】國際黃金以美元計價，即通過國際金價“美元/盎司”的單位換算成“元/克”。金價與人民幣匯率走勢具有一定的關聯度，黃金價格波動屬于匯率風險。

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