一、單項選擇題

1.使用高級計量法汁算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有(　)嚴格的程序。

A.違約風險模型和模型獨立控制

B.技術風險模型和模型獨立預測

C.系統風險模型和模型獨立操作

D.操作風險模型和模型獨立驗證

2.一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是(　)

A.此情形屬于市場風險的一種

B.此情形是操作風險的表現

C.此情形會造成交易成本下降

D.此情形不會引發信用風險

3.按照《巴塞爾新資本協議》的觀定，(　)是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

A.法律風險

B.市場風險

C.操作風險

D.合規風險

4.隨機變量X服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內的概率為(　)

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

5.經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(　)

A.RAROC=(收益-預期損失)非預期損失 來源233網校

B.RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失

C.RAROC=(非預期損失一預勢損失)/收益

D.RAROC=(預期損失一非預剃損失)/收益

6.風險是指(　)

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結果的不確定性

D.收益的分布

7.下列關于操作風險的人員因索的說法，不正確的是(　)

A.內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類

B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環境、性別歧視和種族歧視等

C.員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經授權的交易等，致使商業銀行發生損失的風險

D.缺乏足夠的后援人員、相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風險的體現

8.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為10%，假設市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格(　)

A.上漲1.84元

B.下跌1.84元

C.上漲2.O2元

D.下跌2.O2元

9.如果一個資產期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產的對數收益率為(　)

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

10.下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是(　)

A.恐怖襲擊

B.監管規定

C.聲譽受損

D.黑客攻擊

ll.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產品是(　)

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用聯動票據

D.信用價差衍生產品

12.下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是(　)

A.信用衍生產品是允許轉移信用風險的念融合約

B.信用衍生產品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

C.信用衍生產品的交割只采取現金方式

D.信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險

l3.法律風險與操作風險之間的關系是(　)

A.操作風險和法律風險產生的原因相同

B.外部合規風險與法律風險是相同的

C.法律風險與操作風險相互獨立

D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

14.全面的風險管理模式強調信用風險、(　)和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉。

A.市場風險

B.流動風險

C.戰略風險

D.法律風險

15.風險報告的職責不包括(　)

A.保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

B.使員工在業務部門、流程和職能單元之間的風險獨立

C.傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度

D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

16.商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃的戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險即為(　)

A.國家風險

B.市場風險

C.操作風險

D.戰略風險

17.國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括(　)

A.改善公司治理結構

B.推行全面風險管理理念

C.確保各類主要風險得到正確識別和排序

D.利用精確的數量模型進行量化

18.一家商業銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業務，此銀行應采取以下風險管理措施中的(　)

A.風險轉移

B.風險對沖

C.風險補償

D.風險規避

19.(　)是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。

A.會計資本

B.監管資本

C.經濟資本

D.實收資本

20.商業銀行的最高風險管理、決策機構是(　)、

A.董事會

B.監事會

C.股東大會

D.高層管理者

參考答案及解析

一、單項選擇題

1.D【解析】使用高級計量法計算風險資本配置時，操作風險模型和模型獨立驗證是商業銀行在開發內部計量系統過程中必須有的程序。

2.B【解析】由于人為錯誤、技術缺陷淺不利的外部事件所造成損失的風險即操作風險，交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發信用風險。

3.A【解析】按照《巴塞爾新資本協議》的規定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或背懲罰性賠償所導致的風險敞口。

4.A【解析】隨機變量X服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內的概率為0.68，并隨信數增加，概率也逐漸加大。

5.A【解析】經風險調整的資本收益率是指經預期損失(E1。)和以經濟資本(Economic Capital，)計量的非預期損失(UL)調整后的收益率，其計算公式RAR0C=(收益-預期損失)/經濟資本(或非預期損失)。

6.C【解析】風險的一種定義強調了風險表現為不確定性;而另一種定義則強調風險表現為損失的不確定性。 來源233網校

7.D【解析】選項D屬于核心雇員流失因素，不是知識/技能匱乏的因素。

8.A【解析】根據久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。

9.D【解析】本題考查對數收益率的計算。預期收益率也稱為期望收益率，是指如果事件芥發生的話可以預計到的收益率。預期收益率可以分為指數收 益率和對數收益率，即以市場指數的變化率或指數變化率的對數來表示預期收益率。據此.本題中該資產的對數收益率為ln(150/100)=0.4。

10.C【解析】C項聲譽受損屬于聲譽風險。

11.D【解析】信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

12.C【解析】信用衍生產品的交割方式有兩種：可現金方式，也可實物方式。

13.D【解析】根據《巴塞爾新資本協議》的相關規定，法律風險是操作風險的一種特殊類型。

14.A【解析】全面風險管理模式強調信用風險、市場風險和操作風險并舉。

15.B【解析】風險報告其中一個職責是使得員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息，是相互聯系的。

16.D【解析】本題考查對戰略風險的緩解。商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃和戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險即為戰略風險。

17.D【解析】普遍認為聲譽風險管理的最好辦法是：(1)推行全面風險管理理念，改善公司治理結構，并預先做好防范危機的準備;(2)確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理。D項木包含在內。

18.C【解析】本題考查對風險補償的理解。對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉移或風險規避進行有效管理的風險，商業銀行可以采取在交易價格上附加更高的風險溢價，獲得承擔風險的價格補償。

19.A【解析】本題考查會計資本的內涵。

20.A【解析】董事會是商業銀行的最高風險管理、決策機構。

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