第1題

商業銀行對外幣的流動性風險管理不包括( )。

A.將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行

B.將最終的監督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行

C.制定各幣種的流動性管理策略

D.制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃

【正確答案】：B

[答案解析]最終的監督控制權只能集中在總行。

第2題

在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是( )。

A.5Cs系統

B.5Ps系統

C.AMEL分析系統

D.5Its系統

【正確答案】：B

[答案解析]考生應記住五因素英語單詞，該系統就是它們首字母簡寫。

第3題

如果商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。

A.0.25

B.0.14

C.0.22

D.0.3

【正確答案】：C

[答案解析]不良貸款撥備覆蓋率=一般準備/(一般準備+專項準備+特種準備)。

第4題

X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為( )。

A.0.630

B.0.072

C.0.127

D.0.056

【正確答案】：C

[答案解析]協方差=相關系數×X的標準差×Y的標準差。

第5題

馬柯維茨提出的( )描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

A.均值—方差模型

B.資本資產定價模型

C.套利定價理論

D.二叉樹模型

【正確答案】：A

[答案解析]常識，考生要掌握。

第6題

目前普遍認為有助于改善商業銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括( )。

A.減少營業網點

B.強化聲譽風險管理培訓

C.確保及時處理投訴和批評

D.從投訴和批評中積累早期預警經驗

【正確答案】：A

[答案解析]結合現實即可發現，減少營業網點只能更加不方便客戶，反而會增大銀行的聲譽風險。

第7題

商業銀行對本幣進行流動性風險管理時，對敏感負債應當保持其總額的( )作為流動性儲備。

A.15%

B.30%

C.50%

D.80%

【正確答案】：D

第8題

下列關于商業銀行流動性監管輔助指標的說法，不正確的是( )。

A.經調整資產流動性比例=調整后流動性資產余額÷調整后流動性負債余額×100%

B.最大十戶存款比例=最大十戶存款總額÷各項存款×100%

C.存貸款比例不得超過75%

D.存貸款比例=各項存款余額÷各項貸款余額

【正確答案】：D

[答案解析]存貸款比例=各項貸款余額÷各項存款余額。

第9題

假設資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資產(RWA)為( )億元。

A.12.5

B.10

C.2.5

D.1.25

【正確答案】：C

[答案解析]風險加權資產RWA=K×12.5×EAD。

第10題

一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預期損失為( )萬元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

【正確答案】：A

[答案解析]預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露=1%×60%×600萬元=3.6萬元。其中違約損失率=1-違約回收率。

第11題

股市上升，最可能會給銀行造成( )。

A.信用風險

B.操作風險

C.聲譽風險

D.流動性風險

【正確答案】：D

[答案解析]股市上升，居民可能將存款提出來投資于股市，將給銀行帶來流動性風險。

第12題

目前最恰當的聲譽風險管理方法是( )。

A.采用精確的定量分析方法

B.推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風險

【正確答案】：B

[答案解析]從字面上看，相比其他選項，B項表達最全面合理。A對聲譽風險采取定量分析不夠全面也不夠客觀;C、D對風險沒有大小之分或者平等對待的說法。

第13題

在對操作風險進行評估過程中，使用外部數據必須配合采用的方法是( )。

A.敏感性分析

B.專家的情景分析

C.基本指標法

D.標準法

【正確答案】：B

第14題

下列關于留置的說法，不正確的是( )。

A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償

D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

【正確答案】：C

[答案解析]本題考查留置的相關知識點，C選項很有迷惑性，但是其實是不需要經法院判決的。留置本身就是有法可依的正常的擔保手段，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。

第15題

銀行評估未來擠兌流動性風險的方法是( )。

A.現金流分析

B.久期分析法

C.缺口分析法

D.情景分析

【正確答案】：D

[答案解析]評估未來某種風險可能發生的方法是依靠模擬法或者情景分析法，而A、B、C都是根據已知數據來分析短期內或當前的銀行狀況的方法。

第16題

與單一法人客戶相比，( )不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A.財務報表真實性較好

B.連環擔保普遍

C.風險識別難度大

D.貸后監督難度大

【正確答案】：A

[答案解析]記住規模越大，風險管理越難以操作。由于集團法人客戶內部可以容易地通過關聯交易修改財務報表，財務報表的真實性不高。

第17題

下列情況會引發基準風險的是( )。

A.利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈

B.利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率較穩定

C.利息收入和利息支出依據不同的基準利率，兩種利率變動一致

D.利息收入和利息支出依據不同的基準利率，兩種利率不同步變化

【正確答案】：D

[答案解析]作為單選題，答案要選最適合的。本題中考查基準風險，通過比較四個選項，就會判斷出D項是風險最大的，換句話說，如果其他選項都會發生基準風險的話，D的風險就必然發生，因此D是最適合選項。

第18題

通常戰略風險識別可以從( )三個層面入手。

A.戰術、宏觀和全局

B.戰略、戰術和全局

C.戰術、宏觀和微觀

D.戰略、宏觀和微觀

【正確答案】：D

[答案解析]通常戰略風險識別從三個層面入手：戰略層而(總行)、宏觀層面(業務領域)和微觀層面(工作崗位)。

第19題

下列關于信用評分模型的表述，不正確的是( )。

A.信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型

B.信用評分模型對金融數據的要求比較高

C.信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定

D.信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上

【正確答案】：D

[答案解析]分析選項，有干擾的是B項，因為我們說過信用風險的數據獲取比較難，但是這個與對金融數據要求高是不相沖突的，而D的錯誤更為明顯一些，“模擬”都是根據歷史數據來模擬的，當前的市場數據，一個是量少，一個是波動性太大，所以在一般的模型中，都是采用歷史數據而非當前市場數據。

第20題

已知a項目的投資半年收益率為5%，b項目的年收益率為7%，C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益率排序為：( )。

A.a>b>c

B.a>c>b

C.c>a>b

D.b>a>c

【正確答案】：C

[答案解析]a項目的年收益率是1.05×1.05-1=0.1025，即10.25%;C項目的年收益率是1.03×1.03×1.03×1.03-1=0.1255，即12.55%。所以c>a>b。

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