1.下列情形中，表現(xiàn)流動性風險與市場風險關(guān)系的是( )。

A.不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆

B.利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風險

C.前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響

D.任何負面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難

2.目前，( )是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.聲譽風險

3.某1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

4.根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是( )。

A.0

B.50%

C.75%

D.100%

5.下列關(guān)于表外項目的處理的說法，不正確的是( )。

A.表外項目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風險加權(quán)資產(chǎn)

B.首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風險加權(quán)資產(chǎn)

C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風險暴露法計算

D.利率和匯率合約的風險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得

6.風險評級的程序是( )。

A.制定監(jiān)管措施+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+整理評級檔案

B.收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+制定監(jiān)管措施+整理評級檔案

C.制定監(jiān)管措施+整理評級檔案+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果

D.整理評級檔案+收集評級信息+制定監(jiān)管措施+分析評級信息+得出評級結(jié)果

7.商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。

A.失誤樹分析方法

B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C.制作風險清單

D.情景分析法

8.參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理、控制措施可以采取( )。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會的二級管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會的三級管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

9.在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實質(zhì)性意義。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估價值

10.銀行評估未來擠兌流動性風險的方法是( )。

A.現(xiàn)金流分析

B.久期分析法

C.缺口分析法

D.情景分析

11.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于( )。

A.操作風險

B.戰(zhàn)略風險

C.國家風險

D.信用風險

12.20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。

A.全面風險管理模式階段

B.資產(chǎn)風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

13.下列哪項是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的正確說法?( )

A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測

B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

C.Credit Portfolio View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

D.Credit Metrics模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性

14.不是新巴塞爾協(xié)議中三大約束的是( )。

A.最低資本金要求

B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

C.市場紀律約束

D.信息披露監(jiān)管

15.下列關(guān)于信用風險預(yù)期損失的說法，不正確的是( )。

A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風險敞口的乘積

C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D.是信用風險損失分布的方差

16.商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。

A.吸存放貸

B.支付中介

C.貨幣創(chuàng)造

D.風險管理

17.風險是指( )。

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性

D.收益的分布

18.風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

A.高風險低收益、低風險高收益

B.高風險高收益、低風險低收益

C.高風險高收益

D.低風險低收益

19.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為( )。

A.確定型隨機變量和不確定型隨機變量

B.跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量

C.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量

D.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

20.小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

A.25.0%

B.20.0%

C.21.0%

D.22.0%

參考答案及詳解

一、單項選擇題。

1.B【解析】略。

2.A【解析】略。

3.C【解析】違約概率=1-(1+一年期無風險的年收益率)/(1+零息債券承諾的利息)。

4.D【解析】略。

5.D【解析】兩部分，一部分是按市價計算出的重置資本，另一部分由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得。

6.B【解析】無論什么評估工作，收集信息是第一步。

7.C【解析】制作風險清單是銀行識別風險最基本的方法;失誤樹分析用來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不當行為;資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是分析財務(wù)資料來識別風險;情景分析法是識別潛在風險。

8.D【解析】略。

9.C【解析】分散性風險管理部門自身不一定要包含完善的風險管理功能。

10.D【解析】A、B、C都是根據(jù)已知數(shù)據(jù)分析短期內(nèi)或當前銀行狀況的方法。

11.C【解析】政治風險、社會風險、經(jīng)濟風險屬于國家風險。

12.A【解析】B項是20世紀60年代以前;C項是20世紀60年代;D項是20世紀70年代。

13.C【解析】略。

14.D

15.D【解析】D項中應(yīng)是期望而非方差。

16.D【解析】常識，考生要熟悉。

17.C【解析】考查風險的定義，常考題型。

18.B【解析】風險收益匹配的原則。

19.D【解析】略。

20.D【解析】先算出各資產(chǎn)占總投資的比例，再以此比例來對收益率加權(quán)平均。

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