中國銀行業專業人員職業資格考試專業實務科目(風險管理專業)初級考試大綱

【考試目的】

風險管理初級考試基于國內外監管標準的權威框架/體系，緊密結合國內銀行業務和風險管理的基本實踐，定位于針對銀行機構全員的基本認知，特別是分支行/基層從業人員，統一風險管理的基本理念和術語，掌握風險管理基礎知識、風險文化、風險限額、風險偏好、三道防線等基本內容，注重與基層實務工作相關的信用風險及操作風險。

【考試內容】

一、風險管理基礎

(一)了解風險的基本內容及風險與收益、損失的關系;

(二)掌握商業銀行五種風險管理策略的基本原理和主要作用;

(三)掌握商業銀行面臨的八種主要風險的基本內容、分類和特性;

(四)了解風險管理對商業銀行經營的重要意義和作用;

(五)了解商業銀行風險管理模式演進的四個階段;

(六)掌握商業銀行資本的基本內容、分類和作用;

(七)了解監管資本的基本內容和構成要素;

(八)了解銀監會最低資本充足率要求;

(九)了解銀監會杠桿率要求及與資本充足率的關系。

二、風險管理體系

(一)了解董事會、高管層在風險管理中的職責，熟悉風險管理部門的職責;

(二)熟悉風險治理、風險偏好、風險限額、風險文化、內部控制、內部審計的基本內容;

(三)掌握風險管理的基本流程;

(四)熟悉內部控制和內部審計在風險管理中的作用。

三、信用風險管理

(一)掌握法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點;

(二)了解三種主要的信用風險計量方法;

(三)熟悉信用風險監測與報告的對象、指標和業務流程;

(四) 掌握信用風險控制的限額管理、環節控制和業務實踐;

(五)了解撥備管理、不良資產處置等信用風險抵補措施。

四、市場風險管理

(一)掌握市場風險的基本內容及其分類;

(二)掌握交易賬戶與銀行賬戶的劃分標準;

(三)了解市場風險管理框架體系的構成，重點了解董事會、高管層，以及各部門的管理職責;

(四)了解市場風險計量方法及其優缺點，包括缺口分析、

久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR;

(五)了解市場風險主要監控手段，包括限額管理、壓力測試和風險報告等;

(六)了解銀行賬戶利率風險管理的基本內容，包括風險定義、計量方法和監管要求。

五、 操作風險管理

(一)掌握操作風險的基本內容和主要形式;

(二)了解操作風險管理的主要框架，包括治理結構、政策制度、信息系統、三道防線;

(三)了解操作風險三大管理工具;

(四)了解主要業務條線的操作風險點和控制手段。

六、 流動性風險管理

(一)掌握流動性風險的基本內容和流動性風險管理的作用;

(二)熟悉流動性風險產生的內部因素和外部因素;

(三)掌握流動性風險短期計量指標和中長期結構性指標;

(四)了解流動性風險限額的作用、管控、預警及報告，了解流動性風險的控制手段。

七、其他風險管理

(一)掌握國別風險概念和主要類型;

(二)了解何種事件或重大指標變動產生國別風險;

(三)了解影響國別風險的主要因素;

(四)掌握聲譽風險、戰略風險的基本內容;

(五)了解聲譽風險與戰略風險管理的意義和作用;

(六)了解聲譽風險和戰略風險管理的相關監管要求;

(七)了解商業銀行新產品/新業務風險管理的概念和主要風險類型;

(八)掌握反洗錢的基本概念和洗錢活動的危害;

(九)了解商業銀行反洗錢的法定義務和主要職責。

八、銀行監管與市場約束

(一)熟悉銀行監管的目標、原則和標準;

(二)掌握風險監管的基本理念;

(三)了解市場準入的基本內容;

(四)了解現場檢查和非現場監管的主要內容;

(五)了解市場約束機制;

(六)了解市場約束參與方及其作用。

如本考試教材內容與最新頒布的法律法規及監管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規為準。

本考試大綱和考試教材是2016年及以后一個時期考試命題的依據，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內，但不局限于教材內容。

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